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littlebabyfats · 2021年09月11日

风险贡献度的问题




老师上课的时候,讲义245页的这个例题。我们算X对整个组合的风险贡献度时,老师把矩阵标号1-9,老师说,1、2、3是资产1对整个组合的风险的贡献。但是我们看这个组合,4和7不也是X对这个组合的风险贡献吗?为什么在题目中求资产1的风险贡献度的时候,就不用加上4和7和呢?




2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我没理解,是不是你认为应该1*2*3*4*7?那就乘多了,也可以1*4*7.结果是一样的。这个框框是一一对应的,如果是横的,就横着来,第一行的是第一行的贡献(1对portfolio的贡献),第二行的是第二行的贡献(2对portfolio的贡献),第三行也是(3对portfolio的贡献)。1和2(或者2和3或者1和3)对portfolio贡献有一部分是重复的(比如4和2),所以要么横的乘,要么纵的乘。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年09月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗯对的,但是你仔细看哦,4和2,7和3是不是一样的,只是换了另一个表达方式。这样理解了吗??

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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