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严心雨 · 2021年09月11日

为什么说filtered historical simulation是半参数法

李老师在课程里说,因为filtered historical simulation结合了boostrapping的方式和volatility-weighted historical simulation的方式,所以是半参数法,还说volatility-weighted historical simulation是参数法,可是这里明明就是non-parametric的方法的内容,详细见market risk基础班section 1 Weighted Historic Simulation Approaches: Other Methods这节课

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DD仔_品职助教 · 2021年09月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

这里更准确的说:半参数法指的是结合了HS和GARCH模型,GARCH模型是用来估计σ的,所以他是参数法。如下图红色划线部分。

其实volatility-weighted historical simulation他虽然被归到了非参数法里,但是他也用到了估计σ的方法,说到底也有参数法的概念,但是FRM的教材有的时候就是会出现这样的矛盾,因为内容都是东拉西凑的,所以会出现前后不一致的现象。同学这里不需要深究,只需要掌握重要的概念,和相关计算就好啦~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

严心雨 · 2021年09月12日

谢谢老师

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