李老师在课程里说,因为filtered historical simulation结合了boostrapping的方式和volatility-weighted historical simulation的方式,所以是半参数法,还说volatility-weighted historical simulation是参数法,可是这里明明就是non-parametric的方法的内容,详细见market risk基础班section 1 Weighted Historic Simulation Approaches: Other Methods这节课