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滴滴姐姐~ · 2021年09月10日

BCD都解释一下吧~~

NO.PZ2019052001000029

问题如下:

Which of the following is correct when modeling risk frequency?

选项:

A.

It usually uses a Poisson distribution.

B.

Time-weighted loss number is used when calculating frequency

C.

It usually assumes that risks are highly correlated through time to time.

D.

It usually assumes risk frequency and severity are highly correlated.

解释:

A is correct.

考点:risk frequency and severity

解析:计算风险频率时一般使用泊松分布,通过调节λ来完善损失数据的准确性。

B选项只是把损失数字按照时间进行权重调整,和frequency无关。

C选项泊松的假设是时间与时间之间相互独立(虽然与现实不符)。


回答楼上同学的没看懂呀。。。要么。。。展开说说

我除了看出来A是对的,BCD感觉都没学过哈哈哈哈(莫不都是一级的知识点0.o)


节日快乐hhh~

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


B的time weighted losses是不考虑频率frequency的,只是把所有的损失都按照时间长短来求一个加权平均数。


C 项说不同时间的风险互相关联,这和泊松分布的假设违背,所以错误


D 项错在,泊松分布没有假设频率和风险的严重度有关联。



这些应该是Level 1的quantitative知识点,二级只要知道结论就好

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!