伯恩_品职助教 · 2021年09月11日
嗨,努力学习的PZer你好:
Absolute return hedge fund 具体概念是什么?——追求绝对收益的HF,就是追求α的。
好像与LS hedge fund 还不同,答案的意思是Absolute return hedge fund 的分散化效果比LS hedge fund 还好,为啥呢?——这个确实是L/S HF,李老师讲课的视频也说了。
从答案这句话也能看出来就是L/S HF
但是最后一句是这样的。得解释一下。L/S HF一般是long一个short一个。有一种特殊情况是刚好long和short完成对冲了β。这个就是absolute return HF。而答案的最后一句是一般的L/S HF,即没有完成对冲掉β的。这样理解了吗?
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jianghaiyang · 2021年09月11日
那这个可以理解成EMN strategy 吗?
伯恩_品职助教 · 2021年09月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
就是L/S HF
然后呢,这个是一个结论,最好的分散化是hedge fund
这个原版书上也做了实际观察的统计
虽然都收到宏观因素的影响,但是分散化的确实hedge fund更多一些
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
jianghaiyang · 2021年09月11日
谢谢,但Absolute return hedge fund 具体概念是什么?好像与LS hedge fund 还不同,答案的意思是Absolute return hedge fund 的分散化效果比LS hedge fund 还好,为啥呢?