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de vin · 2021年09月08日

reading 13 的课后题第2题

老师好,对这题答案给出的关于High-risk asset classes 的解释(出于cost 考虑,还是要 wider range),我能理解,但对答案的权威性有点质疑。


1 个答案

pzqa015 · 2021年09月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好。

根据我们课上讲的结论,如果volatility大,则应该tighten corridor,也就是high risk asset的corridor应该tighten。

但是请同学注意,我们课上在讲完所有影响因素后,何老师特意强调了一个结论:对于一个less liquidity、volatility大的资产,应该widen corridor而不是tighten corridor,因为transaction cost is more important than expected volatility loss。

这道题考察的是第二个结论,而不是第一个结论。

题干有句话是:for clients concerned about rebalancing-related transactions costs,这句话很关键,有了这句话后,即使是high risk asset(volatility 大),在考虑交易成本后,也要给一个wider corridor,所以A选项是没有问题的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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