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410140980 · 2021年09月07日

reading 6时间序列当中的随机游走问题

老师原版书的第28题,在表格1中是可以通过判断截距项,斜率项的t test 是不显著的不等于0,那其实回归方程就可以简写为 Y= ε ,因变量等于残差项,这不就是随机游走吗?

410140980 · 2021年09月07日

老师也顺便一起看一下29题,刚好两题有点联系,29题就是随机游走了。另外29题的C选项,感觉也是对的。也请老师解释一下

2 个答案
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星星_品职助教 · 2021年09月09日

继续回复评论中的Q29

这道题问的是original series的情况,已经和Q28分析的不是同一个序列了。Q28分析的是这个:

而Q29分析的是红框里的这个:



由于现在已知Y= ε,所以其实就是Xt - Xt-1= ε,即Xt=Xt-1 + ε。可以看出这个方程的“b1”,即Xt-1前的系数是1,这就符合了random walk的定义。也就是“has a unit root”

--------

C选项说这个“Xt - Xt-1= ε”可以用线性回归来分析,这是不对的。线性回归不能适用于“昨天的我(Xt-1)来解释今天的我(Xt)”的问题。可以直接排除。

星星_品职助教 · 2021年09月09日

同学你好,

先解答Q28。Random walk的定义是b1=1。 Y= ε这个方程对应的是b1=0,所以可以直接排除random walk相关的两项。

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