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truer7 · 2021年09月07日

Binomial Distribution 和 Posisson Distribution 算PD


按照课上老师说的PD是一年之内违约一次的概率P(X=1),但是我觉得应该是PD应该是1-P(X=0)吧。因为poisson分布P(X=2),P(X=3)其实都是有概率的啊。老师后面又说存活率是P(X=0)的概率,那违约概率不就应该是1-P(X=0)吗

3 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个地方实际上是在用二项和泊松分布去近似的模拟伯努利概率,伯努利等于是N=1的时候的特殊的二项分布概率。 所以在这个例子里面, P(X=1)+P(X=0)等于1。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

李坏_品职助教 · 2021年09月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里PD= P(X=1)的意思是,一笔贷款只可能违约一次,只要违约了一次,这笔贷款就不存在了。所以PD就是N期内违约1次的概率。


何老师举的例子里面,不管是用二项分布和泊松分布,违约次数都只能是1次,不可能有违约2次3次的情况出现。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

truer7 · 2021年09月08日

PD+survival rate不是应该等于1吗?不管是二项分布还是Poisson分布 P(X=1)+P(X=0)不可能等于1吧。

李坏_品职助教 · 2021年09月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里PD实际上是指的“一年之内只违约一次的概率”,这里是和二项分布相对应的。所以是P(x=1).


存活率指的是一年内没有违约,所以是P(x=0)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

truer7 · 2021年09月07日

麻烦老师去听一下原视频11:50左右,原视频的意思就是一年内只可能违约一次。 那如果真的要求一年内违约的概率的话,是不是应该是1-p(x=0)而不是p(x=1)呢?

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