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斯晨怡🍊 · 2021年09月07日

固收基础236页

第二个图为什么说A价格没变,利率下降价格不是上升吗
1 个答案
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pzqa015 · 2021年09月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


A的期限很短,久期也就很小,它对portfolio value的影响可以近似认为是0,所以短期利率表动,A端的value可以近似认为几乎不变。

这是分析steepen、flatten变动下,bullet和barbell哪个表现更好时用到的假设。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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