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kkyy · 2021年09月06日
这个结论好像很显然?,但是我一直不懂。
pzqa015 · 2021年09月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
债券的dispersion是不等于convexity的。
convexity=(mac D^2+mac D+dispersion)/(1+y)^2 如果两个portfolio的mac D类似,是可以用convexity来近似表示dispersion,也就是现金流离散程度的,但是二者并不是相等的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!