pzqa015 · 2021年09月08日
嗨,从没放弃的小努力你好:
基础班128页
第二小问答案是不是错了,参考前面的例题还要加上premium。图上传不了!!!!!!!
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同学你好,答案没有错哈。
已知receive fixed swap(X=X1)、reciever swaption(X=X2)、swaption collar(X2,X3)。
X2<X1<X3。
对未来收益率预期为r
若r<X1,long recieve fixed swap。
若X1<r<X3,则long swaption collar。
若r>X3+premium,则long receiver swaption.
本题问的是如果Long receive fixed swap,那么对利率的判断是什么样的,显然应该是认为未来利率会小于3.8%。
如果判断未来利率大于4.25%+premium,那么是long receiver swaption。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
斯晨怡🍊 · 2021年09月09日
答案错了啊,他没有加premium啊