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斯晨怡🍊 · 2021年09月06日

基础班128页

第二小问答案是不是错了,参考前面的例题还要加上premium。图上传不了!!!!!!!
斯晨怡🍊 · 2021年09月09日

还有x3<r<X3+premium,这部分也是采用collar吧?

2 个答案
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pzqa015 · 2021年09月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

不好意思,应该是X1<r<X3+premium,采用collar,这块你说的对哈。

你说的答案错了是最后一句话吧。

the receiver swaption will be preferred when the swap rate is expected to be abover 4.25%.

这句话的确错了,应该是4.25% plus premium。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2021年09月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


基础班128页

第二小问答案是不是错了,参考前面的例题还要加上premium。图上传不了!!!!!!!

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同学你好,答案没有错哈。

已知receive fixed swap(X=X1)、reciever swaption(X=X2)、swaption collar(X2,X3)。

X2<X1<X3

对未来收益率预期为r

若r<X1,long recieve fixed swap。

若X1<r<X3,则long swaption collar。

若r>X3+premium,则long receiver swaption.

本题问的是如果Long receive fixed swap,那么对利率的判断是什么样的,显然应该是认为未来利率会小于3.8%。

如果判断未来利率大于4.25%+premium,那么是long receiver swaption。



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努力的时光都是限量版,加油!

斯晨怡🍊 · 2021年09月09日

答案错了啊,他没有加premium啊

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