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丁洁Amy · 2021年09月04日

Currency Forward and Futures Contracts

老师好,


我在听李老师讲课件的时候,讲了一个课后题。如下截图:



这个课后题里面有两个小问题,第一个小问题是求时刻的price: Ft(T);第二个小问题是求t时刻的value:Vt.


在用画图法解第一道题的时候,用的原理是由T时刻折现到t时刻的支出和收入相等,求出price Ft(T).

在解第二道题的时候,用的是Long position的情况下在t时刻收入与支出的差。

我有些懵,按照解第一题求price的思路,收入与支出相等,那岂不是第二题value=0么?

谢谢老师

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年09月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没人说小t时刻是支出等于收入。


第一题算出来等于0.7803就不是0 谈何支出和收入相等呢?

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努力的时光都是限量版,加油!

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