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CCCrystalQ · 2021年09月04日

经典题Covered and Uncovered Interest Parity page30 题号3.2


想问一下这个套利过程,short CHF这步不是很懂,可以说一下整个套利流程吗


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年09月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


借1USD,换成1.368CHF,投出去。同时short CHF期货(short的数量等于期末拥有的CHF数量)

我直接按单利算期间(误差不大,省事一点):USD的负债要付出利息,最后USD的负债就是1.002625。 投CHF能获得1.368*(1+0.0035/4)=1.369197.

期末按期货比例把1.369197换成美元,1.369197*0.735=1.00636。还掉USD负债1.002625,还能盈余0.003735

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