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ame · 2021年09月04日

关于smoothed return

smooth return和unsmoothe return之间的计算公式是什么来着。。。 只记得volatitlty的了

2 个答案

袁园_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2021年09月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Rt=(1-λ)rt+λRt-1

Rt代表smoothed return,rt代表unobserved actual return.

Var(Rt)=(1-λ)2Var(rt)+λ2Var(Rt-1)。(假定Rt-1与rt不相关)

Var(rt)=(1+λ)/(1-λ)Var(Rt)>Var(Rt)


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

moon · 2022年04月25日

老师,这个知识点对于的是哪个视频?

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