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Feeling · 2021年09月04日
derivative overlay的公式如下:
我疑惑的是,题干中已经告知BPV for one future contract is USD 71.32,且根据题干信息也能得出BPV(A)和BPV(L),那为什么不直接算出Nf?
而是要用下面这个公式算出Nf?
笛子_品职助教 · 2021年09月04日
嗨,爱思考的PZer你好:
可以直接算。
变形后,就是:
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!