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Pina · 2021年09月04日
老师好 这里为什么不能用DW test ？
auto-correlation and serial correlation 不都是指
的吗？ 视频说原因是以为一个是AR 模型一个就是普通的回归，所以不能。 AR 是指能用昨天的我解释今天的我的模型 是吗？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年09月04日
同学你好，
autocorrelation和serial correlation是同义词，可以互相替代。
如你所述，“AR 是指能用昨天的我解释今天的我的模型”，所以如果当数据呈现出这种特点时，就不能在用回归模型了，否则会产生model misspecification即模型选错的问题。
DW test对应的是回归模型，不能用于检测“昨天的我解释今天的我”的数据，结果会不准。所以AR模型用的是t检验。
