开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

加油学习 · 2021年09月03日

active risk

老师您好,不是很明白active risk在100变成130/30之后的影响是从什么角度出发的



1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你说的影响是跟踪误差变大吗?

如果是这个角度,你看哈,比如我原来100%的做多茅台,benchmark也只有茅台(方便理解,例子很极端),然后呢,我不看好格力电器,却看好宁德时代,于是呢,我就问有格力电器的人借来ta的股票,然后卖出,是不是一手交钱一手交货对吧?于是做空的30%的钱就收到了,然后拿着做空来的钱去买宁德时代,又有了30%宁德时代的多头。这样我的组合就变成了100%的茅台,30%的宁德时代,-30%的格力电器,是不是和benchmark(100%的茅台)现在很不像了对吧,所以跟踪误差变大了

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 460

    浏览
相关问题