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加油学习 · 2021年09月03日

acitve risk

老师您好


不懂为什么主动风险大了,为什么可以定位到IT这个sector呢



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


我查了一下讲义。首先看到说跟踪误差变大,那现在找是哪个行业的敞口和benchmark的行业偏离最大。下图红框内可以看到,IT是偏离最多的。

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伯恩_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个截图把文字挡的好全啊。。。

而且这个没有原题。我不好下判断。我大概猜测下。你看下

是不是原题说换了一部分成分股。换成了IT。然后因为和以前不像了(active risk就增加了),所以能解释的原因就是切换了这部分的成分股,刚好是IT。

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