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加油学习 · 2021年09月03日

isk-efficent

老师您好

不明白 risk-efficent到底是说 主动权重高,还是收益相同的情况下,风险低

答案选c了,只看主动权重?? 主动了0.75,风险也刚3.2%啊



1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


risk-efficent直译是风险效率,这个是有严格的适用范围的。仅适用在相对风险下。也就是要求尽可能的跟benchmark像。比如我们投资基金主要有两种,一种是追求绝对收益,那就是要求收益高,波动小。这个用的指标就是夏普比率。还有一种是要求跟踪指数的,比如沪深300指数,和沪深300指数走的越像越好,哪怕沪深300跌了,沪深300的基金涨了,都是不好的,必须的跟沪深300走势完全一样的才是好的。

那这里的risk efficient就是要求跟踪benchmark要一致。那就是active risk要越小越好。所以选C。这样理解了吗?

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