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过儿 · 2021年09月03日

定量

能否解释全概率公式,以及conditional expected values,这里考点不明白是什么
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Probability, expected value and variance练习
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No.PZ2017092702000066 (选择题)

来源: 原版书

Which of the following best describes how an analyst would estimate the expected value of a firm under the scenarios of bankruptcy and survivorship? The analyst would use:

您的回答, 正确答案是: C

A

the addition rule.

B

不正确conditional expected values.

C

the total probability rule for expected value.

数据统计(全部)

做对次数: 2015

做错次数: 1286

正确率: 61.04%

数据统计(个人)

做对次数: 0

做错次数: 1

正确率: 0.00%

解析

C is correct.

The total probability rule for expected value is used to estimate an expected value based on mutually exclusive and exhaustive scenarios.

本题涉及如果未来只有破产和不破产这两种情况下,如何计算公司的expected value。那么全概率公式来解决就即可

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月03日

同学你好,

全概率公式其实就是用加权平均的方法算期望值( expected value),由于考虑全了所有的概率情况,所以叫做全概率公式。

以这道题为例出发,公司一共就只有两种情况:bankruptcy and survivorship,假设对应概率分别是bankruptcy概率为30%,此时公司价值为¥100;survivorship概率为70%,此时此时公司价值为¥1000。

此时“estimate the expected value of a firm under the scenarios of bankruptcy and survivorship”的方法即为 Expected value=30%×100+70%×1000。

进一步说,由于公司一共就只有两种情况:bankruptcy and survivorship,两个概率为30%和70%,加起来等于100%(exhaustive),并且互斥(mutually exclusive),这就是全概率公式的应用。

,-----

以上算的是unconditional expected value,即考虑了所有的情况,没有任何条件。

conditional expected values是在给出具体条件情况下再去计算expected values。例如在经济好的条件下去计算expected value。这里掌握个定义基本就可以了。

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