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Cherry9520 · 2021年09月03日

ST 模型计算

ST 模型计算当中,liquidy premium 是在什么时候加?是在最后,还是在加权计算integration+segmentation 时候,各自都要先加LPR 再加权?

2 个答案

源_品职助教 · 2021年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,之前给你的回复是另外一题的搞串了不好意思,你的问题答案如下:

其实结果是一样的。

比如先加权,就是把liquidity premium先分别赋予权重,比如0.6和0.4

然后再把各自结果汇总,那么liquidity premium权重相加得1

而最后统一加上liquidity premium的方法,就是加了1的权重。所以殊途同归,不影响最后结果。

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:




同学你的思维很缜密。不过原版书给结论的时候,往往会把模型简化。

当前价格低,那么最直接的想法就是未来它会上涨。那么此时就是利好债券投资的

原版书没有考虑其他因素是为了方便得出结论。并且,这些结论都有实务的佐证。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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