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wawjbng · 2021年09月02日

为什么都是5-9

Var backtesting经典题1.2李老师说5-9是黄灯区,这题25个例外所以model一定不好,1.9答案说5-9是巴塞尔要求的黄灯区,但是这些都不用考虑var model的confidence level,还有多少个样本量这些吗?讲义上写的是10天,99%var, 250个统计量,1.2题是1000个观察值,而1.9是250个观察值,为什么也可以直接选B呢
3 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的,只要是99%就可以按照BASEL的黄灯法则,5-9是黄灯~

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努力的时光都是限量版,加油!

李坏_品职助教 · 2021年09月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1.2第二种方法也是没什么问题的,因为99%置信度本来就是BASEL官方设定的计算黄灯区的置信度,所以如果我们求出来是5-9.直接选择拒绝H0,没有问题。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

wawjbng · 2021年09月04日

谢谢老师,那是不是可以直接理解为只要是99%var就可以适用5-9是黄灯区,不用管有多少观察值也不用管是几天的var

李坏_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1.2题老师的意思是,根据算出来的Z统计量,明显大于99%置信度的2.58的双尾正态分布分位数,所以落入了拒绝域,所以一定是拒绝H0(H0是模型很好)。


1.9题目里,5个exceptions是黄灯区,这个结论是Basel官方在按照99%置信度水平测算出来的。根据basel委员会的要求(这里就默认是99%置信度水平了,这个是Basel官方定的规矩),只要是5个exceptions就可以选not accept

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

wawjbng · 2021年09月03日

1.2您仔细听李老师说的第二种方法,第一种t统计量的我会算,就是第二种方法5-9那个我实在没理解,还望老师解答第二种方法

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