李坏_品职助教 · 2021年09月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
这几个主要是为了解决线性回归里面的随机误差项的异方差问题(Heteroskedasticity)
可以看下原版书 quant analysis的160页左右,是有对arch model的介绍的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
ralph318 · 2021年09月04日
没有哎,我整本书全翻了一遍都没有,160页是第10章Stationary Time Series的标题页,没有关于arch的内容。是不是新版书把这部分内容删掉了?