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ralph318 · 2021年09月02日

请问关于ARCH,EWMA和GARCH模型

请问这几个模型的内容在原版书哪一章哪一节?自己找了半天没找到,我想找来仔细读一下。谢谢!
2 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我这里2020年原版书P163有介绍ARCH的。 这个也不是考察的重点,如果想系统性学习arch garch簇模型的话,建议直接看金融计量学里面的波动率建模部分

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2021年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


这几个主要是为了解决线性回归里面的随机误差项的异方差问题(Heteroskedasticity


可以看下原版书 quant analysis的160页左右,是有对arch model的介绍的



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

ralph318 · 2021年09月04日

没有哎,我整本书全翻了一遍都没有,160页是第10章Stationary Time Series的标题页,没有关于arch的内容。是不是新版书把这部分内容删掉了?

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