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猫猫酱 · 2021年09月02日
stratified sampling 和full replication到底哪个tracking error 小？一会儿说“stratified sampling provides closer index tracking”，一会儿又说“sampling has greater tracking error than full replication"
伯恩_品职助教 · 2021年09月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
话说，如果股票数量特别大，应该是optimization最好吧——是的
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
猫猫酱 · 2021年09月03日
话说，如果股票数量特别大，应该是optimization最好吧
伯恩_品职助教 · 2021年09月02日
出题的会说清楚，你写这两个，一般老师不会太在意这两个的差别
嗨，努力学习的PZer你好：
看情况，如果index的成分股数量不多，流动性好，full replication是最好的。如果是index成分股数量特别多，会造成费用增高，拉大tracking error，而流动性差，会增加隐形成本，进一步拉大tracking error。所以这种情况用stratified sampling最好
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
