关于Box-Pierce Test

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好~

BP检验的H0是：随机扰动项ε之间的ρ都是0，ρ1=ρ2=...=ρn=0（符合白噪声）

H1：at least one is not 0（不符合白噪声）

BP检验的值如下图：

是等于所有扰动项的ρ平方相加，如果说一旦有一个ρ大（ps，这个结果我们不想要），就会导致Q值过大，落入拒绝域，拒绝原假设，这个随机扰动项不符合白噪声，不好。

这个检验和之前检验的原假设设定不太一样，之前的检验都是把我们想拒绝的放在原假设，但是这个是把我们想接受的放在了原假设。

同学有空可以回去再听一下基础段课程section7 sample autocorrelation 1.5倍速15min左右~

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努力的时光都是限量版，加油！