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fengsj · 2021年09月02日

三级押题 固定收益 yield curve shift

  1. CFA III
  2. Fixed Income
这道题计算portfolio value change，请问图中计算方式对吗？比如portfolio A 1year value change=-0.0189*12 *12而不是*0.0012，这样对吗？
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年09月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是乘12，PVBP本身表示收益率曲线变动1bp，债券价格的变化，所以如果收益率曲线变动12Bp，直接乘12就可以。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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