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fengsj · 2021年09月02日

三级押题 固定收益 yield curve shift

这道题计算portfolio value change,请问图中计算方式对吗?比如portfolio A 1year value change=-0.0189*12 *12而不是*0.0012,这样对吗?
1 个答案
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pzqa015 · 2021年09月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是乘12,PVBP本身表示收益率曲线变动1bp,债券价格的变化,所以如果收益率曲线变动12Bp,直接乘12就可以。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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