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wawjbng · 2021年09月01日

接上一个问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
DD老师的讲解没看懂。老师说看的是Rt*的表达式，那为什么replaced by后面，又是用Rt*乘以波动率呢？
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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年09月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好~

这个绿色画出来的不是星号啦，是乘号。。。

C说的是Rt应该被替换为什么，应该被替换为老师板书里的Rt*，这个Rt*=Rt × σ0 / σt

下图是老师板书。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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