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410140980 · 2021年09月01日

原版书reading5第12题

  1. CFA II
  2. Quantitative
麻烦老师看一下画红线的地方怎么理解？为什么残差项有自相关的现象自变量的t统计量就会inflation？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月02日

同学你好，

这是课上讲过的一个结论的描述。如果是positive correlation会导致系数的标准误偏小。而系数的标准误是计算t-statistics时的分母，所以就等价于t statistics会偏大（inflated）。

题干的内容直接按照描述应用即可，这里的may inflated只是一种猜测，实际没有什么意义。


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