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金融民工阿聪 · 2021年09月01日

portfolio关于m和P的关系


左下角蓝色圈出来和右下角蓝色圈出来。

右下角的cov说大部分情况是<0的。但是如果大部分情况是<0,那又怎么会有左边P=1*E(m)这个式子呢,这个不是说明P和m是正相关么


1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月02日

同学你好,

你觉得两个例子是两种情况。p=E(m)是一期的情况。而cov只适用于多期的情况。简单而言,如果写出角标,就会发现两个“P”是不提供的。

但这一点没有去进一步分析的必要,这个地方的分析并不严谨,老师上课也强调过只记结论即可,连Cov里面是什么东西其实掌握的意义都不大。

建议直接记忆结论就可以:对于正常的情况,风险厌恶的投资者的cov是负值。这一句考试就够用了,没必要在这里花费时间。


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