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六姑娘 · 2021年09月01日

这题没看懂

NO.PZ2020033001000058

问题如下:

Which of the following most accurately describe the use of small time steps in the binomial model?

选项:

A.

Less realistic

B.

More accurate

C.

Less complicated

D.

Less computation

解释:

B is correct.

考点:Binomial tree

解析:

The use of small time steps make the binomial model more realistic, more accurate, more complicated, and increase computational expense.

这题竟然没懂,麻烦解答

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


二叉树多分时间阶段,那就分的越来越细,其实期权的二叉树分到极限就是BSM模型了。就是越来越精确喽,当然分的段数越多计算量越大,越复杂。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!