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noemie · 2021年09月01日
Model 4 (Black-Karasinski model) 对应的是哪个表达式？另外，model 1中，ε代表N（0.1）【正态分布】中的任意值，但是计算时1时间点时等于1，2时间点时等于2，这是为什么
DD仔_品职助教 · 2021年09月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好~
1，model4在基础班讲义第178页，张下图这个样子
2， ε不是取任意值，ε服从均值为0，σ=1。σ=1代表波动是围绕均值上下波动1个单位，所以是带入的数字是+1和-1,相当于是drift是正数还是负数。
同学请看下图的推导，其实相当于一个利率的二叉树，只不过是关于drift的二叉树
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
