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Babyaqua · 2018年02月04日

问一道题：NO.PZ2017021903000002 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative
这道题是不是默认了一年之后的present value factors和一年之前相等呢？如果变化了是不是就不能直接用0.990099+0.977876呢？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

竹子 · 2018年02月05日

表1给的数据就是从现在开始的，1年、2年、3年的折现因子。（并不是一年前的数据）

我们的receive floating swap是一年前进入的，现在需要求它的价值，所以相当于还剩两年，用表1的数据没有问题。


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