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坏呼呼嘿嘿 · 2021年09月01日
请问这个题里算每年的风险暴露为什么不是全部未来的现金流折现，和我们之前那章做的大型的计算有什么区别吗？
有人在吗？帮忙讲解一下，马上考试了。
WallE_品职答疑助手 · 2021年09月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这和CVA那里不一样，这一题首先没有给折现率，第二不需要考虑第一年违约第二年现金流就不存在的情况（因为没有hazard rate）,因此就算给你折现率，也没有办法像CVA那样去算。这一题并不用考虑的那么复杂，就是让咱们算每一年损失的期望，然后简单的相加。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
