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CCCrystalQ · 2021年08月31日
我是根据变动2bp然后推1bp变动价格为什么不对呢
DD仔_品职助教 · 2021年08月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好~
因为债券价格的变动是有凸性的，涨多跌少，利率上升2bp导致的价格下跌的幅度，小于利率下降2bp而导致的价格上升的幅度。所以在计算DV01的时候必须同时考虑到债券价格上升和下降的幅度，然后再比上利率变动。
你的计算方法只考虑了利率下降债券价格上升的情况，考虑不全面，所以不够准确。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
