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ralph318 · 2021年08月30日

关于几何布朗运动的公式

ppt363页 公式显示左边的股价S是t时刻的,式子右边的S也是t时刻的, 而ppt364页的例题却是按照 式子左边是deltaSt,右边是deltaS(t-1)来计算的。 请问到底应该以哪种为准?
2 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年09月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

经过与教研部老师的确认,讲义里的这个公式是没有错误的,是使用的St。例题老师讲解的公式使用St-1也没有问题。因为μS和σS作为趋势项和波动项的系数,使用当期或者上一期的数据都是ok的。

那么这个例题,就是通过S0得到S1,然后S1得到S2,相当于一个迭代的过程,使用的是上一期的数据。

那么这个知识点,同学以这道例题,老师的讲解来掌握~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

DD仔_品职助教 · 2021年08月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

请同学稍等一下,我这边与教研部的老师反映一下这个公式的问题,然后给你回复~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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