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Stella · 2021年08月29日

fra衍生品问题概念

  1. CFA II
  2. Derivative
不明白为什么long头寸买利率能对冲利率上涨风险，这里receive float依然有可能涨有可能跌，不应该是receive fixed才能对冲利率波动？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月30日

嗨，从没放弃的小努力你好：


前提条件都假设好了，是担心利率上升，或者说买方自己判断大概率利率是上升的，所以它要long fra，收到一个可以变动的更高的浮动利率。

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努力的时光都是限量版，加油！

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