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wilsonxu · 2021年08月28日

题干没有完全看懂，benchmark ing可以请老师再详细介绍一下吗？

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

NO.PZ2019052001000048

问题如下：

There are six quantitative validation processes. Which of the six validation processes faces the limitation that in a validation procees, one model can only be compared to another, and its ability to reflect real facts is weak?

选项：

A.

Model replication.

B.

Benchmarking.

C.

Profit and loss attribution

D.

Validation of inputs and parameters.

解释：

B is correct.

考点：Benchmarking and Hypothetical Portfolio Testing

解析：本题考查定性结论，B选项就是Benchmarking and Hypothetical Portfolio Testing所面临的限制。其他选项都不符合。

题干没有完全看懂，benchmark ing可以请老师再详细介绍一下吗？
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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年08月29日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好~

这个题问，模型有6个验证过程，在这6个过程中，哪一个的缺点是：要和其他模型做对比，并且不能很好的反映真实情况？

题干描述的就是benchmarking的缺点。

benchmarking指的是，在建模完成之后，再建立一个平行模型对之前的模型结果进行验证，比如说，我们求期权价格用BSM来建模，完成之后又用二叉树模型来验证一下前面的结果，这个过程就叫benchmarking。

这部分内容在基础班讲义225页，黄笔画出来的就是题干的描述，同学可以参考一下~


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NO.PZ2019052001000048 问题如下 There are six quantitative valition processes. Whiof the six valition processes faces the limitation thin a valition procees, one mol conly compareto another, anits ability to reflerefacts is weak? A.Mol replication. B.Benchmarking. C.Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。 如题

2024-04-16 23:10 1 · 回答

NO.PZ2019052001000048 Benchmarking. Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing 解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。mol replication 为什么能反应real？

2021-03-19 16:42 1 · 回答

Mol replication:在相同假设下，在写一个程序，看看结果一不一样，主要是检查代码错误问题 Benchmarking是不是比如用蒙特卡洛和二叉树对债券估值，看看模型是不是算的太离谱 backtesting就是对现实进行检验，看看预测和真实的值是否一致？

2020-10-13 18:11 1 · 回答

Benchmarking. Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing 解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。 模型验证的6个过程讲义上有吗？

2020-10-11 00:42 1 · 回答