押题 quantitative 2.2

在查t值时有点不清楚的地方，如果题目中说95% confidence则是双尾各占2.5%，但查单尾t=1.96。对应portfolio那一章算var，也是经常有题目说95%的情况下最大损失是100万，这时候需要也分成双尾查2.5，还是查单尾5%？

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星星_品职助教 · 2021年08月29日

同学你好，

数量中所有的confidence interval都针对的是双尾的情况。所以95%的正态分布就是双尾各占2.5%，critical value=±1.96。如果是单尾t表，需要查单尾2.5%。

组合中关于VaR所有的confidence interval都是单尾情况，所以95%的正态分布就是只有左侧单尾5%，此时critical value=-1.65。VaR的题目一般不会涉及t分布。

不同科目有不同的考察方式，不能合在一起看。

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