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super31002 · 2021年08月28日

请教building blocks of active equity与fundamental law的关系

building block of active equity是通过长期rewarded factor、短期择时alpha skill以及luck共同构成的,和fundamental law的关系是什么,是这里的三部分来源可以拆进IC、TC、BR这三个参数吗?



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


哦哦,我看到了 你说的这个

这里是这样的,这个其中一块是持仓比例。也就是用流行语说是否敢梭哈。然后fundamental law这个也是决定到底投入多少持仓比例,所以SKIL对size也很重要,因为这个公式是判断水准×判断次数×偏差×实际投入。

这个大概了解一下就行。不用深究。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2021年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:



同学你好,这里这个fundamental不是前面说的那个基本面方法,一词多义,这里的fundamental你可以翻译成组成部分。


是这里的三部分来源可以拆进IC、TC、BR这三个参数吗?——不能,这是完全不同的两种拆解方法。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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