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格格蔡斯 · 2021年08月27日

二级Derivatives 经典题

二级衍生品经典题5.1 题中说对欧元不抱希望,想要对冲回美元,那就是short欧元,算出结果为0.9024美元/欧元,而老师讲的是long欧元,算出结果为1.1082美元/欧元,请问问题出在哪里呢?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目里面说的是他持有欧元债券,所以他是long euro的,它不看好欧元所以打算签订一个远期合约来所以一个forward exchange rate.所以向上箭头是欧元,向下箭头是美元,要与它持有的标的一致。


题目不是说它不看好,就要把欧元的债券给卖了。

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努力的时光都是限量版,加油!

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