MVHR

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好~

你对多币种对冲该知识点的框架把握是对的哈，在该知识点下我们主要讲了cross hedge，macro hedge还有MVHR这三个知识点。

Ø 前面两种 cross hedge和macro hedge可以说是实实在在的两种对冲方法，但是MVHR其实只是各种对冲方法下计算需要多少份的forward合约的一种方法，

Ø 正如讲义中说到的“Calculating the minimum-variance hedge ratio typically applies only for “indirect” hedges-based on cross hedging or macro hedges”，即它是在各种对冲多币种头寸的方法中（这就包括上面我们提到的cross hedge和macro hedge）使用的到计算合约份数的一个工具。

Ø 我们把cross hedge，macro hedge还有MVHR放在同一分类下是根据知识点的重要性划分的，即MVHR也是一个比较重要的点，所以单独列式出来哈

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