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勇敢牛牛鸭 · 2021年08月26日

用利率二叉树定价那块知识点里的概念区别

课件上说利率二叉树是用来对(1)Pure bonds, (2)bonds with embedded options,(3)option on bond进行定价的。

因为Bonds with embedded options = pure bond +call或者是put option,根据这个关系可以把里面的call/put option的value求出来,请问这个公式里的call/put option和第一行里标的(3)option on bond一样吗?都是option。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年08月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的option略有区别。


bonds with embedded options是例如convertible bond这种的,他是一个Bond隐含着一个可转换成股票的权利。这里的option是bond的附加物。


而option on bond是指的一份具体的call/put option合约,未来有权利买入或者卖出一份bond。


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