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noemie · 2021年08月25日

No.PZ2018122701000047 (选择题)

老师可以解释一下这道题么

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年08月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


A选项:Principal mapping 没有considers coupon payments。 错

B选项:duration mapping相当于把组合当成一个期限等于组合duration的零息债,它的描述是针对这个零息债来说的,确实没有考虑期间现金流。以及期间现金流对应的利率等等。对

C选项:cash flow mapping的话不止要考虑现金流的timing还要考虑现金流的大小和它对应的利率情况,而且cash flow mapping并不一定小于duration mapping的,要看每个现金流对应的利率变化的。错

D:cash flow mapping直接把每个期限现金流对应的风险相加,因为有期间的coupon拖后腿,所以比principle mapping小,而不是大。错。

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