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唐席八 · 2021年08月25日

Notes的这道题目明明是问的AR(1)模型,为什么答案用的是lag 2的数据?




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星星_品职助教 · 2021年08月25日

同学你好,

非协会的题目例如Notes题我们是不讲解的。这种题目本身也有很多问题,不建议做。

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这道题看的并不是lag 2(应该只是举例子说明t statistics是怎么计算出来的)。看的是所有12个lag,只有所有12个lag的t-statistics都小于1.98,才可以得出不能拒绝原假设(原假设为H0:ρ=0),即方程没有no autocorrelation的问题的结论。

只要有任意一个lag的t-statistics大于了critical value,那么就需要拒绝原假设,此时方程就有autocorrelation的问题,需要修正。

唐席八 · 2021年08月25日

明白了,谢谢!

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