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Dang.D · 2021年08月24日

请问cross-sectional anomalies是不推翻半强有效time series anomalies是不是推翻弱有效

请问cross-sectional anomalies是不推翻半强有效?

time series anomalies是不是推翻弱有效?

cross-sectional里的分析是不都是基本面分析?

time series里好像只有overreaction和momentum是推翻弱势有效

谢谢老师,这里的概念有点混了。

1 个答案
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王园圆_品职助教 · 2021年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,cross-sectional anomalies是试图推翻市场半强有效的假说的。其中包括size-effect 和 value effect(举例:买小盘价值股比大盘成长股更赚钱),因为试图分析基本面来获取超额收益。

而在time-series anomalies中只有over reaction effect (反转)和 momentum anomalies(趋势)这两个是试图推翻市场的弱势有效的哦,因为试图分析市场的趋势来获取超额收益。

要注意的是,其他几个time-series的anomalies并没有相应的试图推翻弱势有效的结论,只是试图推翻市场有效。

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