还是不太能理解为什么可以用时间序列模型来检测，如果ℇ存在有条件异相关性，讲课中的逻辑：1.因为异方差定义是ℇ和Xt-1相关，2.所以ℇ和t相关，3.所以ℇ是一个时间序列。
疑问：首先为什么1能推出2呢，这如果和Xt-1相关就和t相关那不就所有时间序列分析用趋势模型就好来？
然后即使ℇ和t相关为什么不直接建一个x和t的模型去检验，而做一个ℇ的AR模型呢？
最后这个ARCH如果得到了验证，看起来也更像是证明了ℇ和自己有相关性，那不就是autocorrelation了么，不能理解a1≠0怎么能推回去ℇ就和Xt-1相关了。
求解答，硬记记不住，是否有一些更多的推演的材料可以看一下的。谢谢老师。
