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ame · 2021年08月23日

关于计算total portfolio risk以及各个factor的risk contribution

计算portfolio的total risk以及组合中各个fund的risk contribution。 如果条件给定了两套数据,一套是给了组合中各个fund之间的covariance,一套是给了组合中各个fund的correlation和variance,然后两套数据计算的risk contribution还不一致,那应该以哪套数据计算的结果为准?

4 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年08月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你的建议很好。

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年08月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,首先这个题本身就漏洞百出,不要太在意,数据是有问题的。按理说covariance与correlation和variance之间是可以转换的,但是这个题算出来的结果都不对。MOCK题很多出的真的是不好。

一般以covariance为准。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

ame · 2021年08月25日

建议这种题以后不要用了,有点折磨人,我做的时候感觉都白学了,还以为遗漏什么条件。。。

王暄_品职助教 · 2021年08月24日

是品职活动8月机考测试题(一共7个大题)中的第二道还是第三道大题中的一个小题。

同学你好,我这里是看不到学员的机考测题的,是否能够截图呢?

ame · 2021年08月24日

我没有截图,我参加完之后你们系统就不允许再考一次了。只能看答案,然而答案我也没有截图。 这个你们能找一下吗,就是品职活动中的cfa三级考试题的上午题的卷子,一共七个大题的考卷。 我的问题应该是第二个大题还是第三个大题中出现的,案例就已经给出了这两个条件。

王暄_品职助教 · 2021年08月23日

同学你好,

可以提供题目吗,通常问题中会明示要求你用那套数据进行计算。

如果可以提供题目,我可以帮你分析下这题什么情况。

ame · 2021年08月23日

是品职活动8月机考测试题(一共7个大题)中的第二道还是第三道大题中的一个小题。

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