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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2021年08月22日

CME volatility

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations
Q1:如下图，这个daily SD=1%是怎么求来的？ Q2:shock也可能出现<0的情况对吧？就是unexpected return有波动但比LT variance的波动小，是存在的对吧 谢谢
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1 个答案
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源_品职助教 · 2021年08月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为这里题目告诉我们VARIANCE是0.0001，开房后就可以得到SD是1%

这里还是不太可能处于小于零的情况。因为你看讲义里公式的那一行，算的步骤是0.03的平方。

这数值一平方后就都是正数了。而且截止目前，我们还未看到小于零的例题。

不客气

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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