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CCCrystalQ · 2021年08月22日
可以解释下为什么εt+24-εt是MA(1)？
品职答疑小助手雍 · 2021年08月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为相当于24小时后的Y只受到到均值（截距项），24小时前的波动项（εt）和当前的波动项（εt+24）影响，刚好就是MA（1）的公式了。
如果还有多的影响项的话就要参考截图最下面那个MA（q）的模型了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
24小时前的波动项（εt）前不用系数了吗？
根据例题的实际，θ是1，不用再加奇怪的系数了
