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Pina · 2021年08月22日
老师好，1）sharp ratio里的rf 是指大盘的收益率是吗？
2）是不是在sharpe ratio 中是用active portfolio 去和 大盘做的组合叫做combined portfolio; 在information ratio 中是用actiev portfolio 去和benchmark的组合做的组合叫做agressiveness of weight? 谢谢。
星星_品职助教 · 2021年08月22日
同学你好，
1）Rf是无风险资产收益率。大盘收益率一般用Rm表示。
2）这两种方式都可以叫做 combined portfolio，这不是一个专业词汇，combined直接直译为“混合”就可以。所以读题的时候要看清楚是谁和谁组合。
agressiveness of weight指的是用active portfolio 去和benchmark的组合（也可以叫combined portfolio）里，active portfolio的占比。active portfolio占比越高，就越“aggressive”
rf 是指大盘的收益率 还是指无风险的资产比如cash? 谢谢。
