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六姑娘 · 2021年08月19日
品职答疑小助手雍 · 2021年08月19日
嗨,努力学习的PZer你好:
真实情况下,天然气呈线性季节性特点,天然气的波动性在冬天会更高。如果它用unweighted historical simulation,也就是忽略季节性,取3年平均的波动率来计算var值的话,会夸大夏天时候的var,减小冬天时的var。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!